Ratio de Sharpe y Sortino
Medimos la rentabilidad ajustada al riesgo con ambas métricas. El ratio de Sortino penaliza solo la volatilidad negativa, lo que resulta más relevante para estrategias con distribuciones asimétricas de resultados.
Servicio
¿Funciona su estrategia cuando el mercado se pone en su contra?
El backtesting riguroso sobre datos históricos revela el comportamiento real de una estrategia antes de arriesgar capital en mercado vivo.
Backtesting: más que ejecutar la estrategia hacia atrás
Un backtesting bien construido evita el overfitting y ofrece métricas estadísticamente significativas.
El backtesting consiste en aplicar las reglas de una estrategia sobre datos históricos de precios para estimar su comportamiento pasado. Pero un backtesting mal ejecutado puede ser más peligroso que no hacerlo: el sesgo de look-ahead, el overfitting a un período concreto o la ausencia de costes de transacción reales producen resultados inflados que no se sostienen en producción. En Casa García construimos el backtesting con datos tick-a-tick cuando el activo lo permite, modelamos el slippage y las comisiones según las tarifas reales de su bróker e incluimos pruebas de robustez con variaciones de parámetros para detectar si la estrategia depende críticamente de valores muy específicos.
Métricas que entregamos en cada informe
Datos concretos, no gráficas de equity curve sin contexto.
Drawdown máximo y duración
Calculamos el retroceso máximo desde el pico de equity y el número de días que tardó la estrategia en recuperarlo. Esta métrica es crítica para evaluar si la estrategia es psicológicamente sostenible durante períodos adversos.
Expectativa matemática
Combinamos el porcentaje de operaciones ganadoras con la ratio media ganancia/pérdida para calcular la expectativa por operación. Una estrategia con expectativa positiva sostenida en el tiempo es candidata válida para automatización.
Análisis de robustez
Variamos los parámetros principales en un rango del ±20% para comprobar si los resultados se degradan bruscamente o se mantienen estables. Una estrategia frágil a pequeñas variaciones de parámetro es señal de overfitting.
Límites del backtesting que siempre comunicamos
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros: esto no es un aviso legal vacío, es una realidad técnica.
Todo backtesting tiene limitaciones inherentes. Los datos históricos no capturan eventos sin precedente, los cambios de régimen de mercado ni las consecuencias de la propia ejecución a escala. En Casa García siempre explicamos a nuestros clientes qué puede y qué no puede concluirse de un informe de backtesting: es una herramienta de diagnóstico y comparación de variantes, no una garantía de comportamiento futuro. Por esa razón, completamos el análisis histórico con un período mínimo de dos semanas de paper trading en condiciones de mercado reales antes de cualquier despliegue en producción.
Ponga a prueba su estrategia antes de arriesgar capital
Solicite un informe de backtesting completo con datos de hasta diez años de historia.
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