Servicio
Casa García configura controles de riesgo multicapa que protegen su capital automáticamente, sin esperar a que usted intervenga.
Los controles de riesgo se integran en la arquitectura del bot desde la primera línea de código, no como un parche posterior.
Un bot de trading sin controles de riesgo robustos es un riesgo operativo, no una ventaja. En Casa García integramos los mecanismos de protección desde la fase de diseño arquitectónico del sistema, no como añadidos de última hora. Esto significa que las reglas de dimensionamiento de posición, los límites de pérdida diaria y los circuit-breakers forman parte del núcleo del bot y no pueden ser eludidos por ninguna señal de entrada, por atractiva que parezca. Además, los parámetros de riesgo son configurables por el cliente mediante un fichero de configuración protegido, lo que permite ajustarlos sin modificar el código fuente.
Cada mecanismo opera de forma independiente para que el fallo de uno no anule a los demás.
El bot registra la pérdida acumulada en la sesión y se detiene automáticamente cuando alcanza el umbral definido por el cliente, típicamente entre el 1% y el 3% del capital asignado. Al día siguiente, puede reiniciarse o requerir confirmación manual, según la configuración.
Cada orden se calcula en función del capital disponible y la volatilidad actual del activo, usando fórmulas de fracción fija o Kelly fraccional. Esto evita que una racha de operaciones ganadoras lleve a un sobreexposición que el drawdown siguiente se lleve todo.
Si la volatilidad del activo supera un umbral predefinido —medida por el ATR en el marco temporal operativo— el bot suspende la apertura de nuevas posiciones hasta que las condiciones se normalicen. Las posiciones ya abiertas siguen gestionadas por sus stops.
El sistema monitoriza la conectividad con el bróker, la recepción de datos de mercado y la ejecución de órdenes. Cualquier anomalía —latencia elevada, rechazo de órdenes, desconexión de feed— genera una alerta inmediata por correo y Telegram al operador.
«En febrero de 2024, durante la apertura de mercado tras un dato de inflación inesperado en Estados Unidos, el circuit-breaker de Casa García detuvo el bot en menos de tres segundos, antes de que se ejecutara una sola orden en condiciones de spread anómalo. La pérdida potencial calculada a posteriori era superior al 4% del capital asignado. El sistema funcionó exactamente como estaba diseñado.»
— Ricardo Morales, gestor de cartera propia, Madrid
Hablemos de cómo estructurar los controles de riesgo de su bot según su perfil de operativa y nivel de tolerancia al drawdown.
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